Слово «лазня» пов'язане з дієсловом «лазити». Схожі слова є в інших слов'янських мовах: біл. лазня, пол. łaznia, чеськ. lázeň, луж. łaznja (всі означають «лазня»), а також рос. лазня(«драбинка», «сходня»). Ці слова виводяться з прасл. *laz(ь)nь, *lazьnja < *laziti. Існує дві версії походження такої назви. Згідно з першою, первісно лазні влаштовувалися у хатинках з дуже низьким входом, через який не проходили, а пролазили. Цікаво, що для слова «лазня» в українській засвідчене інше значення: «низька хатина з маленьким входом, куди можна тільки пролізти». За другою версією, назва «лазня» пов'язана з тим, що у лазні залазять на полок, який може бути розташований досить високо. Пов'язання слов'янського «лазня» з лат. lavare («мити») і хеттськ. lahuuai- («лити») непереконливі

Слово «баня», яке іноді уживається щодо руської лазні, також праслов'янського походження. Схожі слова існують в інших слов'янських мовах, правда, здебільшого з дещо іншими значеннями: рос. і болг. баня і давньорус. баня («лазня»), ниж.-луж. banja («ванна»), болг. бани («курорт з цілющими водами»), словен. bánja («ванна»), стцерк.-слов. баніа («лазня», «місце для миття»). Вихідним є прасл. *banja, запозичене слов'янами з народної латини. У Стародавньому Римі словом baneum (класичне написання balneum) звалися місця для купання, ванни і терми. Від нього також походять фр. bain, італ. bagno, ісп. baño. Самі римляни запозичили його у греків: дав.-гр. βαλανεῖον означає «лазня», «купальня» (походження його не ясне)

Деякі припускають що слово «баня» (як архітектурний термін), а з ним і «банька», «банка» можуть бути пов'язані з прасл. *banja через низку семантичних зсувів: «місце для миття» > «ємність для миття» > «ємність», «посудина» > «схожий елемент будови». Але ця думка поділяється не всіма мовознавцями